โปรโตคอล NeuPortal

ภูมิหลัง: เราคือใครและเริ่มต้นจากที่ไหน

เราไม่ได้เริ่มจากปัญญาประดิษฐ์ เราเริ่มจากข้อมูลตลาดดิบ แพลตฟอร์มคริปโต ตลาดคาดการณ์ และการเดิมพันกีฬา คือสามสภาพแวดล้อมที่ต่างกันโดยพื้นฐาน ซึ่งเราใช้เวลาหลายปีสร้างสภาพคล่องเอง เทรดด้วยมือ และเขียนซอฟต์แวร์ของเราเอง

นั่นคือยุคคลาสสิกของบอต “โง่ๆ”: อัลกอริทึมเชิงเส้นที่ตายตัว สคริปต์อัตโนมัติ และตัวดึงข้อมูล มีกฎการเข้าและออกที่ไม่ยืดหยุ่น เกณฑ์สัญญาณเป็นตัวเลขคงที่ และตารางเวลาที่เคร่งครัด โค้ดแบบนี้ทำตามที่เขียนไว้ทุกประการ และไม่ทำอะไรเกินกว่านั้นเลย

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อัลกอริทึมเหล่านั้นใช้ไม่ได้ มันให้ผลลัพธ์ แต่เพียงจนถึงการเปลี่ยนสภาวะตลาดครั้งแรก กลยุทธ์ที่สร้างและทดสอบบนความผันผวนที่สงบและเป็นวัฏจักรพังทลายทันทีที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบสะบัดและรุนแรง สัญญาณรบกวนธรรมดาของตลาดทะลุเกณฑ์คงที่ที่ตั้งด้วยมือในไฟล์คอนฟิกอยู่เรื่อยๆ และทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคหรือเหตุการณ์ ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันสำหรับเรา คือหยุดซอฟต์แวร์ นั่งแก้โค้ด และปรับพารามิเตอร์ด้วยมือ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

จุดเปลี่ยน: ทางตันทางเทคโนโลยี

ต้องใช้เวลาครึ่งปีของการทดสอบอย่างหนักและต่อเนื่องกับโครงสร้างจุลภาคของตลาดจริงในสามตลาดที่ต่างกัน กว่าจะชนเข้ากับทางตันทางเทคโนโลยี

มันคือเรื่องคลาสสิกของความผิดพลาดทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง เราพยายามสร้างอัลกอริทึมที่ใช้ได้กับทุกอย่าง ชุดกฎทางคณิตศาสตร์นามธรรมชุดเดียวที่ควรทำงานได้ดีเท่ากันบนทุกแพลตฟอร์ม บนข้อมูลในอดีต มันวาดเส้น Equity ที่สมบูรณ์แบบและเรียบเนียนโดยไม่มี Drawdown ลึก แต่ในการทดสอบล่วงหน้าแบบจริง มันขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เวลาพัฒนาของทีมและเงินทุนทดสอบส่วนสำคัญสูญไปอย่างถาวรใน Order Book Slippage จริงกินส่วนได้เปรียบที่คำนวณไว้ทั้งหมด และสภาพคล่องที่กระจัดกระจายทำให้ราคาเข้าที่โมเดลวางแผนไว้กลายเป็นราคาที่ต่างออกไปมากและไม่เป็นผลดี

ข้อสรุปที่เราได้มาด้วยเวลาและทรัพยากรหลายเดือนนั้นเป็นเรื่องพื้นฐาน: ตลาดต่างกันไม่ใช่ที่การตั้งค่าพารามิเตอร์ภายนอก แต่ต่างกันที่การออกแบบภายใน

• บน Binance ราคาเกิดขึ้นภายใน Order Book ที่เปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งทุกอย่างตัดสินโดยความลึกปัจจุบัน ความเร็วในการดำเนินคำสั่ง และสภาพคล่อง
• บน Polymarket ราคาสัญญาเพียงสะท้อนการประเมินความน่าจะเป็นร่วมกัน ส่วนผลลัพธ์สุดท้ายและการจ่ายเงินถูกตัดสินโดยออราเคิลแบบกระจายศูนย์ที่แก้ไขไม่ได้
• บนตลาดแลกเปลี่ยนกีฬา กลไกอาศัยผลการแข่งขันที่ชัดเจนและการเคลื่อนไหวความถี่สูงของราคาก่อนเริ่มแข่ง

ไม่มีโค้ดเชิงเส้นแบบใช้ได้ทุกอย่างสำหรับกลไกสามแบบที่ตรงข้ามกันนี้

สิ่งที่เราสร้าง: AI ที่มีสมอง

เมื่อเข้าใจทางตันแล้ว เราจึงทิ้งโค้ดอัลกอริทึมที่ตายตัวทั้งหมดและเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่ยืดหยุ่น

ความแตกต่างสำคัญคือสิ่งที่ระบบทำในเสี้ยววินาทีก่อนคำสั่งจะถูกส่งเข้าตลาด บอตเชิงเส้นแบบเก่าเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเกณฑ์คงที่อย่างไม่ลืมหูลืมตา AI เอเจนต์ของเราทำงานปริมาณที่เคยต้องใช้ทีมนักวิเคราะห์หลายชั่วโมงให้เสร็จในไม่กี่มิลลิวินาที: วิเคราะห์โครงสร้างตลาดแบบหลายปัจจัยครบวงจร รูปแบบในอดีตที่ซ่อนอยู่ ดัชนีภายนอก และความลึกของ Order Book ในทุกเครื่องมือและทุกคู่บนแพลตฟอร์มพร้อมกัน

แต่โครงข่ายประสาทเทียมเพียงลำพังไม่สามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยหรือเป็นระบบ เราจึงเชื่อม “สมอง” ด้านการคำนวณเข้ากับรากฐานที่เรามีอยู่แล้ว ได้แก่ กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ของเราเองและสูตรบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ซึ่งตกผลึกจากการเทรดด้วยมือมาหลายปี ในการผสานนี้ AI รับผิดชอบการอ่านสถานการณ์เชิงคาดการณ์ในทันที ส่วนคณิตศาสตร์รับผิดชอบขนาดโพซิชัน ขีดจำกัดความเสี่ยงที่ถือ และขอบเขตความเสี่ยงที่ตายตัว รวมกันเป็นเครื่องจักรเชิงคาดการณ์ที่ตัดสินใจเข้าได้ทันทีและอยู่ภายในกรอบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปัญหา: ทำไมรายงานการเทรดจึงถูกวาดขึ้น ไม่ใช่ถูกพิสูจน์

แนวคิดการตรวจสอบของเราเกิดจากการถกเถียงธรรมดาเรื่องรายงานการเทรดของคนอื่น ตารางสวยงาม เส้น Equity ที่เรียบเนียนสมบูรณ์แบบ ผู้เขียนที่พอใจ และไม่มีสักบรรทัดที่ใครจะตรวจสอบได้อย่างอิสระ

ภาพหน้าจอ ตาราง หรือคำกล่าวประมาณว่า “ผลงานของฉันเดือนนี้” ล้วนเป็นการประกาศที่มีเพียงคำพูดของผู้เขียนรองรับ

เราตั้งโจทย์ทางวิศวกรรมกลับด้าน: สร้างระบบที่ไม่เหลืออะไรให้กล่าวอ้าง ผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้ถูกประกาศ แต่คำนวณอัตโนมัติจากข้อมูลดิบของแพลตฟอร์ม และบันทึกทันทีลงในรายการเดินบัญชีที่แก้ไขย้อนหลังไม่ได้ หากทำได้ ความน่าเชื่อถือจะไม่ได้อาศัยคำสัญญาทางการตลาดอีกต่อไป แต่อาศัยวิธีที่แพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้น

การพัฒนาจนถึงตอนนี้ในรูปตัวเลข

การใช้งานจริงและบทเรียนเชิงปฏิบัติ

คริปโต: จุดที่เราต้องถอย

คริปโตเป็นทิศทางแรกที่เรานำไปใช้งานจริง ที่นั่นมีข้อมูลในอดีตจำนวนมหาศาลและหนาแน่น จึงทดสอบสมมติฐานได้เร็วที่สุด ผลลัพธ์ของงานนั้นคือโมดูล B-Scalper: สแคลปปิ้งความถี่สูงบน Binance เข้าเมื่อปัจจัยตลาดอิสระหลายตัวเกิดพร้อมกัน โดยคำนวณ Take Profit และ Stop Loss แบบไดนามิกจากความผันผวนปัจจุบัน

สิ่งที่เราต้องตัดออกคือการเทรดคู่ที่สภาพคล่องต่ำ บนข้อมูลในอดีตคู่เหล่านี้ให้ผลตอบแทนดีเยี่ยม แต่ในการดำเนินคำสั่งจริง ส่วนได้เปรียบที่อาจมีทั้งหมดหายไปกับ Slippage และค่า Funding กลยุทธ์ทำกำไรสม่ำเสมอบนกระดาษ แต่ขาดทุนเงินจริงใน Order Book

ตลาดคาดการณ์: ปัญหากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

งานของอัลกอริทึมไม่ใช่การทำนายผลลัพธ์ แต่คือการหาความไม่มีประสิทธิภาพของช่วงเวลานั้น ตลาดคาดการณ์รวบรวมสิ่งที่ผู้เข้าร่วมที่มีข้อมูลนับพันรู้ และการพยายามเอาชนะตลาดด้วยการทายอนาคตตรงๆ คือสถานะที่แพ้ตั้งแต่ต้น ราคาของสัญญาไบนารีคือการประเมินความน่าจะเป็นปัจจุบันของตลาด เมื่อราคาตามหลังตลาดอ้างอิง สเปรดจะเปิดขึ้น และความแตกต่างเชิงโครงสร้างนั้นคือทริกเกอร์

ตลาดคาดการณ์ไม่ใช่สภาพแวดล้อมเดียว แต่เป็น 5 หมวดหมู่ที่เป็นอิสระต่อกัน แต่ละหมวดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลดิบของตัวเอง:

• สัญญาคริปโต: CPM Terminal. โมดูลนี้เทรดสัญญา Up/Down ของ Polymarket บนสินทรัพย์อ้างอิง 6 ตัว ในกรอบเวลาตั้งแต่ 5 นาทีถึง 4 ชั่วโมงพร้อมกัน ตัวอ้างอิงคือฟีด Spot ของ Binance: Order Book ของ Polymarket ถูกซิงค์กับ Spot อย่างต่อเนื่อง และความล่าช้าในการปรับราคาความน่าจะเป็นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดสัญญาณ
• สภาพอากาศและเศรษฐกิจมหภาค: CPM Terminal. ในตลาดสภาพอากาศ โมดูลรันชุดโมเดลพยากรณ์อิสระหลายตัวเทียบกับฉันทามติของตลาดปัจจุบัน ในสัญญาเศรษฐกิจมหภาค โมดูลทำงานตามตารางเผยแพร่สถิติของรัฐ (CPI, Non-Farm Payrolls และอื่นๆ) และประมวลผลการตอบสนองทันทีของสภาพคล่องต่อตัวเลขที่ผิดจากคาดการณ์
• อีสปอร์ต: Cyber P-Term. โมดูลนี้ครอบคลุม Dota 2, LoL, CS2 และประเภทอื่นๆ: การดึงข้อมูลเรตติ้งทีมแบบครบวงจร การติดตามข่าวการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นโดยอัตโนมัติ ร่วมกับสัญญาณจาก Order Book และการเคลื่อนไหวของอัตราต่อรองแบบสด
• การเมือง: รวมอยู่ใน Max K-Term. เราไม่ได้สร้างเทอร์มินัลแยกสำหรับผลลัพธ์ทางการเมือง บน Kalshi การเมืองผูกแน่นกับสัญญาเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค อัลกอริทึมประมวลผลฟีดโมเดลการเลือกตั้ง ข้อมูลเอ็กซิตโพล และทริกเกอร์ทางนิติบัญญัติ โดยปรับราคาผู้สมัครได้เร็วกว่าที่นักเทรดรายย่อยจะขยับคำสั่งทัน
• สัญญาเหตุการณ์: Max K-Term (Kalshi). ที่นี่โจทย์ทางวิศวกรรมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่การล่าความแตกต่างของราคา แต่เป็น Market Making ล้วนๆ ลักษณะเฉพาะของ Kalshi คือสัญญาราคาราว 50 เซนต์ ซึ่งค่าธรรมเนียม Taker มาตรฐานกินส่วนต่างทั้งหมด โมดูลจึงทำงานผ่านคำสั่ง Limit (Maker เท่านั้น) ในฐานะผู้ให้สภาพคล่องแบบ Passive โดยรับสเปรดและรีเบต

ตลาดแลกเปลี่ยนกีฬา: โมดูล SXB Pro

SX ไม่ใช่เจ้ามือรับพนันแบบดั้งเดิม แต่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนแบบ Peer-to-Peer ที่กระจายศูนย์ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้กันด้วยคำสั่ง Limit และแกนของแพลตฟอร์มจับคู่คำสั่ง โครงสร้างพื้นฐานของเราอ่าน Order Book บน Mainnet โดยตรงผ่านโปรโตคอลเปิด ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์และไม่ต้องลงนาม ทุกราคาที่สตรีมเป็นข้อมูลสาธารณะ

โมดูลนี้ครอบคลุม 18 ประเภทกีฬา โดยมีฟุตบอล เทนนิส และบาสเกตบอลเป็นสามประเภทหลัก ในฟุตบอล อัลกอริทึมเทรด 3 กลุ่มตลาด:

• อัตราต่อรองผลการแข่งขัน (MATCH_ODDS)
• สกอร์รวม (OVER_UNDER)
• เสมอคืนเงิน (DRAW_NO_BET)

ในเทนนิสและบาสเกตบอล สภาพคล่องรวมอยู่ที่ Moneyline เท่านั้น อัลกอริทึมคำนวณต่อเนื่องในทั้งสองช่วง คือราคาก่อนแข่งและระหว่างแข่ง

โจทย์ทางวิศวกรรมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอีกครั้ง นี่ไม่ใช่การคาดการณ์ผลสุดท้าย และไม่ใช่การหาความแตกต่างจากตลาดอ้างอิงภายนอก เพราะเหตุการณ์กีฬาที่ไม่ซ้ำกันไม่มีฟีด Spot เดียว โมดูลค้นหาข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ในการตั้งราคาตัวเลือกที่อยู่ติดกันภายใน Order Book เดียว บนแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer ราคาของผลลัพธ์ตรงข้ามในเหตุการณ์เดียวกันถูกเสนอโดยคู่สัญญาอิสระ ทำให้อัตราต่อรองใน Order Book ขัดแย้งกันเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยหากมี Market Maker แบบรวมศูนย์

มีการใช้กลยุทธ์อิสระ 2 แบบคู่ขนานเพื่อใช้ประโยชน์จากความผิดปกติเหล่านั้น:

1. การค้นหาส่วนเบี่ยงเบนระหว่างราคายุติธรรมที่คำนวณได้กับราคาตลาดปัจจุบัน
2. โมดูลสแคลปปิ้งที่ทำงานเมื่อราคากลับสู่ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์

สแต็กถูกปรับให้เข้ากับโครงสร้างจุลภาคแบบ Peer-to-Peer: ดึงความลึกของ Order Book ทุก 5 วินาที และรีเฟรชพูลตลาดที่ใช้ได้ทุก 30 วินาที

การกรองสภาพคล่องอย่างเข้มงวด: ทำไมตลาดส่วนใหญ่จึงถูกปฏิเสธ

แพลตฟอร์มจงใจละเลยราคาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ตามตัวกรองระบบ 4 ข้อ:

• ความกว้างของสเปรด บนแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer สเปรดกว้างกว่ากระดานเทรด Spot แบบดั้งเดิมเสมอ เกณฑ์จึงถูกปรับเทียบสำหรับสภาพคล่องแบบ Peer-to-Peer
• ความลึกขั้นต่ำ ราคาที่มีปริมาณจากกระเป๋าเงินเดียวที่แยกตัวไม่ถูกนับ เพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของตลาด
• การตรวจสอบความผิดปกติ คำสั่ง Limit โดดๆ ที่อัตราต่อรองไม่สมเหตุสมผลและผิดพลาดอย่างชัดเจน (fat-finger) จะถูกปฏิเสธก่อนการคำนวณใดๆ
• เฉพาะเวลาปกติ ไม่เทรดช่วงต่อเวลาและการดวลจุดโทษตามหลักการ เอเจนต์ทำงานภายในเวลาปกติอย่างเคร่งครัด เพราะหลังจากนั้นราคาไม่สะท้อนความน่าจะเป็นที่แท้จริงอีกต่อไป ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ทั้งหมดจึงถูกบังคับปิดก่อนหมดเวลาปกติ

ขนาดคำสั่งคำนวณแบบไดนามิกระหว่างเซสชัน และขึ้นกับความลึกปัจจุบันของ Order Book และขนาดสเปรดที่สังเกตได้ ขอบเขตเงินทุนแบบตายตัวถูกกำหนดและใช้ร่วมกันทั้งเอนจิน: เมื่อขาดทุนถึงขีดจำกัด 20% ของแพลตฟอร์มนั้น การเทรดบนแพลตฟอร์มจะถูกระงับทันที

โครงสร้างพื้นฐานการดำเนินคำสั่ง: โมเดลถูกนำไปใช้ในเทอร์มินัลการเทรดอย่างไร

โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่แยกตัวและสร้างสัญญาณได้ยังไม่ใช่เอเจนต์การเทรด มันจะเป็นเอเจนต์ได้ก็ต่อเมื่อถูกผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงที่ทนต่อความผิดพลาด ซึ่งให้การเชื่อมต่อความหน่วงต่ำกับแพลตฟอร์ม การดำเนินคำสั่ง การบัญชีโพซิชันแบบครบวงจร และการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

ความปลอดภัยของเงินทุนได้รับการดูแลในระดับสถาปัตยกรรม: เอเจนต์ทุกตัวสื่อสารกับแกนของกระดานเทรดผ่านคีย์ API เฉพาะที่แยกสิทธิ์ไว้ อนุญาตเฉพาะการเทรด สิทธิ์การถอนทุกรูปแบบถูกบล็อกทั้งหมด หากการตรวจสอบคีย์พบสิทธิ์การถอน ชั้นความปลอดภัยจะยกเลิกเซสชันและปฏิเสธการเชื่อมต่อ อัลกอริทึมการเทรดไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าเงินหรือยอดคงเหลือของผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใด

เรายังย้ายความหน่วงของข้อมูลไปไว้เป็นองค์ประกอบหลักของหน้าจอติดตาม การตัดสินใจนี้เกิดหลังเหตุการณ์ที่ความล่าช้าของทิกเกอร์หนึ่งถูกพบภายหลัง ตอนวิเคราะห์การเทรดที่ผิดปกติ ตอนนี้ระบบติดตามจับความล่าช้าที่เล็กที่สุดได้ก่อนที่มันจะไปปรากฏในคำสั่งที่ดำเนินแล้ว

การตรวจสอบอัลกอริทึม: เราตรวจสอบตัวเองอย่างไร และเราแพ้ตลาดตรงไหน

เพื่อตัดปัจจัยเชิงอัตวิสัยและการกล่าวอ้างผลตอบแทนด้วยคำพูด เราจึงเปิดบันทึกการคาดการณ์ที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะ ทันทีที่แกน AI คำนวณการประเมินความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ ระบบจะเผยแพร่ ในมิลลิวินาทีเดียวกัน บันทึกจะจดราคาตลาดปัจจุบันไว้ด้วย นั่นคือฉันทามติของตลาด ทั้งสองค่าถูกตรึงไว้และรอให้เหตุการณ์ได้ผล

คุณภาพของการคาดการณ์วัดด้วยตัวชี้วัดทางวิชาการที่เข้มงวด คือคะแนน Brier ยิ่งค่าต่ำ การปรับเทียบความน่าจะเป็นของโมเดลยิ่งดี เพราะค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยยิ่งน้อย

สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับคุณ